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我的期货演义第52回:游戏中感悟交易

2019-12-04 23:27:31来源:励志吧0次阅读

文/李小龙 (微信公众号/期7货小师妹)

过去的一周,我花了不少时间来玩两个游戏,一个是德州扑克,一个是头脑王者。我运用期货中总结出的资金管理方法来玩这两个游戏,都取得不小的胜利,同时我从这两个游戏的体悟中,又加深了我对资金管理的认知。

一、德州扑克

过去一周,我总共和朋友们打了9场德州扑克(2场线下、7场线上),200元一注,小盲1元大盲2元,结果我累计盈利1746元,具体战绩见以下图表。

可以看出我单笔最大亏损控制在200块,而最高盈利最高时达到600块。9场比赛我赢6场输3场,胜率66%。赢的时候平均盈利369,输的时候平均亏损155,盈亏比2.4:1。

这个结果我是比较满意的,之所以可以打成这样,在于我设定了几个基本规则:

(1)输一注就走,因此最多亏200就不玩了;

(2)进场规则:只有遇到对子、或者同花色、或者一张有A或K才进场;

(3)如果对手加注超过我手上牌的预估价值(这个比较主观),弃牌。

(4)在我占据优势且赢面概率越来越明朗的情况下,逐渐加注。

这些规则基本可以保证我最多亏200、拥有概率优势、期望收益为正、优势牌可以大赚。

二、头脑王者

头脑王者是微信里的一款小程序,知识对战类的。基本规则是根据赌注大小分成若干个不同级别的擂台(越高级别的擂台赌注越大),玩家只能选择和自己级别相当或者比自己级别低的擂台去打擂。

过去一周,我平均每天花2个小时来玩这个游戏。结果第一天从5万赚到40万最后亏完,第二天从5万赚到80万最后亏完,第三天从5万赚到100万又亏到400。这样下去不行啊,我决定改变玩法!

我之所以会快速亏光,是因为我从低级别不断往高级别打,在较低级别时自然所向披靡,但是到了高级别就难免出现连续失败,然而我在连续失败后选择继续对抗,结果就被打光。这样的模式重复一万遍也会是同样的结果,因为总有一个级别是实力比我强的,而我一旦上到这个级别就会被打光。

我决定改变,首先是改变观念

(1)先求生存再求发展,下注不可过重;

(2)要找比自己弱的对手玩。

因此,我确定了两条规则:

规则1:每次赌注不得超过我资金的1/6。

这样在胜率50%的情况下,我六次全输的概率是1/64,也就是1.5%。

规则2:选择比自己级别低很多的对手打。打到某一个级别胜率不行了,转回到较低的级别。

这样基本上刚开始时十次九胜。打到后来也能保证十次6-7胜。

确立了这两条规则后,我的战绩如下:

第一天从400到4000。稳健增长10倍。

第二天:4000到16000。稳健增长4倍。

第三天:16000到10万。稳健增长6倍。

第四天:10万到200万。稳健增长20倍。(这时候基本上到了随心所欲的程度了,想突破100万就突破100万,想突破200万就突破200万,只是时间问题)

这样,我花了4天从400打到200万,翻了5000倍。走出来之前3天不断轮回的阴霾,掌握了持续稳定盈利的秘诀。(注:这个游戏不是真拿钱来赌的,只是一个数字而已)

到达203万后,我决定在保底200万的前提下,继续往上打。

第一次的方法是:用这3万来博,赢了就不断往上打,结果四次冲上去被打回来。

这其实跟我前三天一直往上冲的方式一样,输一次就全完。

我立即改变战法:减去200万后,拿余下的30000,运用不超过1/6法则继续进行,结果稳健盈利,用这30000又赚了3万,总资金达到206万。

三、总结

交易之道,在于控制亏损、占据概率优势,攻守兼备。

这就是我过去一周玩头脑王者的经历,它验证了资金管理对于交易结果的决定性影响。说起资金管理,交易者一般第一时间会想起著名的凯利公式。凯利公式就是根据你的平均胜率和平均盈亏比来计算你的最优下注比例。

但是我在玩这个游戏的时候,我产生了两个新的感悟:

感悟1:钱多时和钱少时下注的比例理当不同!

钱少时(1万以下)下注不超过资金的1/6,钱多了后(10万级别)就自觉地将赌注下调为资金的1/10,钱更多后(100万级别)就自觉地将赌注下调为资金的1/20。

因为钱越多,就越不想承担破产风险(换句话说,风险偏好是逐渐下降的)。

假设每次胜率是50%,每次下注1/6,连续输6次才能输完,6次全输的概率是1/64(1.5%);每次下注1/10,10次全输的概率是1/1024(0.1%);每次下注1/20,20次全输的概率是百万分之一。

因此,在下注时不能死遵循凯利公式的最优下注比例,而应结合自己愿意亏损的最大金额。例如,我在资金达到203万后,就决定保住200万,只拿3万继续博。因此虽然我的账面资金是203万,但是实际上我心中的总资金只有3万,我是用这3万根据凯利公式来计算最优下注比例。

感悟2:投资界对凯利公式的误解

上周参加一个期货交易论坛,听到一个基金经理说他管理的账户资金使用严格控制在20%以内,依据是凯利公式。这其实是对凯利公式一个普遍存在的误解,我以前也是这么认为的。

但其实凯利公式不是说资金总使用占20%,而是说每次交易的最大止损额度是总资金的20%。之所以发生这个误解,是因为交易和赌博的不同,每次赌博下注,输了后这一注就全没了,但是每笔交易投入资金,却基本上只会亏一部分,有时候甚至是很小的一部分。

因此如果是做低风险的套利,资金最优使用肯定不是20%,而可能是60%、80%、甚至100%。

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程仁杰(期货李小龙)

华科经济学硕士,在国内领先的期现套利公司做投研7年。

研投理念:基本面+技术面,做合情又合理的交易。

做人理念:共享共赢,互动进化。知止安住,锲而不舍。

  本文首发于微信公众号:期7货小师妹。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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